Индикатор моментум: описание, применение и торговые стратегии

Расхождения импульса, как правило, происходят в крайних рыночных условиях, когда цены зашли слишком далеко, и, подобно эффекту резиновой ленты, они должны вернуться в значимую область. Посмотрите на график ниже, который показывает сигнал на покупку пересечения Momentum в сочетании со значением перепроданности индикатора RSI. Как правило, индикатор моментум будет отображаться в отдельном окне в нижней части панели графика. Давайте посмотрим на график ниже, который отображает 10-периодный индикатор Momentum вместе с 21-периодной простой скользящей средней. Имейте в виду, что чем короче настройка периода X, тем более шумным могут быть показания второй линии, что может привести к ложным сигналам.

Сразу после нашего входа цена протестировала пробитую линию тренда A-C и затем резко сместилось в сторону снижения. Для использования сигнала пересечения необходимо построить как линию импульса, так и линию МА. Индикатор Momentum (Моментум) поможет увеличить Вашу прибыль за короткий срок в несколько раз. Индикатор Моментум – это оссцилятор, сравнивающий сегодняшнюю цену закрытия с ценой закрытия торговой сессии, которая была определенное число дней тому назад. Также Momentum может давать сильные сигналы перед событиями на рынке (выход макроэкономических данных). Однако в такие моменты рынок менее предсказуемый, поэтому трейдерам рекомендуется соблюдать осторожность.

• Индикатор Моментум – это оссцилятор, сравнивающий сегодняшнюю цену закрытия с ценой закрытия торговой сессии, которая была определенное число дней тому назад.
• Или, если вы торгуете на 240-минутном графике, ваши ключевые уровни будут отображаться на дневном графике.
• Открываем позицию по направлению разворота линии индикатора Моментум.
• Соответственно, когда кривая индикатора выйдет из области перепроданности, можно присматриваться к покупкам.
• Лучшим сигналом индикатора моментум является сигнал дивергенции.
• Аналогично, если цена падает, но Momentum стабилизируется или начинает подниматься — указывает на приближение отскока.

Практическое применение индикатора моментум

Таким образом, если вы торгуете на 60-минутном графике, ваши ключевые уровни будут отображаться на 240-минутном графике, который является следующим более высоким таймфреймом. Или, если вы торгуете на 240-минутном графике, ваши ключевые уровни будут отображаться на дневном графике. Как правило, старший таймфрейм будет в 4-6 раз больше вашего торгового периода.

Сигнал дивергенции

• Важно отметить, что поддержка и сопротивление должны рассматриваться как зоны или области, а не как фиксированная линия.
• На графике выше видно, что цена находится в сильном нисходящем тренде.
• Отличительная черта применения Momentum — возможность модификации.
• Индикатор моментум сравнивает текущую цену закрытия с «n» периодами цены закрытия в прошлом.

Речь идет лишь о том, что трейдер должен придерживаться общего тренда при принятии рыночных решений. Работать с этим инструментом можно и в противоположную от тренда сторону. Для этого необходимо определиться с областями перекупленности и перепроданности.

Как пользоваться Моментум

Простыми словами, можно покупать актив, когда цена пересекает линию снизу-вверх и продавать его сразу, когда она возвращается и пробивает ее сверху-вниз. PЕсли полученное значение превышает 100, то можно говорить о восходящем сигнале тренда, и наоборот. Впоследствии формулу применяют для различных временных периодов, чтобы построить график изменения самого моментума.

Индикатор Momentum положителен, если сегодня цена выше, отрицателен, если ниже, и равен нулю, если цены одинаковые. Наклон линии, соединяющей моментумы каждого дня, показывает, растет значение индикатора моментум или падает. В этой стратегии мы сначала будем ждать, пока цена приблизится к ключевому уровню, основываясь на более высоком таймфрейме. Затем мы внимательно следим за движением цены и дожидаемся появления дивергенции вблизи уровня.

Но независимо от того, какой тип сигнала вы используете, настоятельно рекомендуется использовать другие структурные факторы технического анализа. Когда цены растут, а моментум падает, это предупреждает вас о том, что вершина близка и пришло время извлекать прибыль из удерживаемых позиций и ужесточать остановки. Когда цены дают новый максимум, а максимум индикатора моментум ниже предыдущего, дивергенция “медведей” дает сильный сигнал к продаже. Иногда робот оказывается не предварительным, а синхронным индикатором. Это происходит тогда, когда на рынок приходят существенные плохие новости, отправляя индикатор моментум и цены вниз одновременно. Пока индикатор Momentum продолжает давать новые максимумы, безопаснее открывать позиции на покупку.

Только при соответствии как минимум нескольких из них сигнал можно считать подтвержденным, после чего открывать, удерживать или закрывать позиции на его основе. Далее нам нужно будет дождаться сигнала пересечения индикатора моментум, прежде чем мы сможем совершить сделку. В результате мы бы открыли короткую позицию и разместили наш стоп-лосс выше недавнего максимума колебания, как отмечено на графике.

Стратегия конвергенции моментума

Для работы с индикатором Моментум в терминалах MetaTrader доступна стандартная регулировка. Главный параметр — это количество баров, на основе которых делают расчет значения. По умолчанию используется цена закрытия, но можно выбрать и другие типы (открытия, экстремумы, медиану).

Данный индикатор измеряет скорость изменения или скорость движения цены финансового инструмента, сравнивая последнюю свечу до предыдущей за определенное количество периодов. Анализируя скорость изменения, мы можем измерить силу или импульс финансового инструмента. Дивергенции между ценами и индикаторами дают одни из самых сильных сигналов технического анализа. Дивергенции создаются различиями высоты или глубины экстремумов цен и индикаторов.

Через некоторое время после того, как сформировалась модель дивергенции, у нас происходит сильный пробой, и цена закрепляется за пределами линии тренда A-C. Индикатор состоит из одной линии, однако многие трейдеры также предпочитают добавлять в индикатор дополнительную линию, которая действует для сглаживания индикатор моментум сигналов. Вторая линия обычно является скользящей средней определенного периода. Например, в трендовой фазе мы можем рассмотрвать сигналы на продолжение тенденции, в то время как на рынке, который находится в консолидации, мы можем ограничиться сигналам на разворот.

Настройки позволяют адаптировать индикатор Моментум под конкретные торговые условия. Можно добавить уровни перекупленности и перепроданности, чтобы легче фильтровать сигналы. Работа индикатора основана на сравнении текущей цены с уровнем, который был несколько периодов назад. Позволяет анализировать не значение котировок, а относительное изменение. Это делает Моментум универсальным инструментом для применения в торговых условиях. Индикатор представляет собой линию, которая колеблется вокруг среднего уровня, чаще 100 или 0, в зависимости от формулы расчета.

Как и дивергенция, конвергенция может быть бычьей или медвежьей. В первом случае и рынок, и моментум показывают одновременное обновление максимумов, а во втором — обновление минимумов. Ниже представлено пара реальных примеров использования технического индикатора для акций, ставшего основой в успешных трейдинг стратегиях. Остается только провести анализ импульса и принять соответствующее решение по входу или выходу из позиций. В дальнейшем он используется в поиске сигналов для покупки или сигналов для продажи, что помогает в повышении и оптимизации прибыли финансовых стратегий.

Наш сигнал на вход будет происходить при пересечении индикатора моментум. На графике выше видно, что цена находится в сильном нисходящем тренде. Все они оказались ложными, поскольку ценовое движение продолжило тенденцию к снижению. Это должно заставить вас дважды подумать о торговле дивергенциями во время сильных трендов. Но основываться только на этом недостаточно, поскольку имеют место и ложные сигналы, а также нервные колебания, когда данный сигнал возникает слишком часто. В связи с этим необходимо пользоваться дополнительными инструментами, такими как RSI, MACD, уровни поддержки и сопротивления, Фибоначчи, скользящие средние и так далее.